Small ball constants and tight eigenvalue asymptotics for fractional Brownian motions

被引：25
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作者：
Bronski, JC [1 ]
机构：
[1] Univ Illinois, Dept Math, Urbana, IL 61820 USA
来源：
JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY | 2003年 / 16卷 / 01期
关键词：
fractional Brownian motion; small ball probabilities; eigenvalue asymptotics; Karhunen-Loeve expansion;
D O I：
10.1023/A:1022226420564
中图分类号：
O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
In this paper we prove rigorous large n asymptotics for the Karhunen- Loeve eigenvalues of a fractional Brownian motion. From the asymptotics of the eigenvalues the exact constants for small L-2 ball estimates for fractional Brownian motions follows in a straightforward way.
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