Further asymptotic properties of the generalized information criterion

被引：2
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作者：
Xu, ChangJiang [1 ]
McLeod, A. Ian [1 ]
机构：
[1] Univ Western Ontario, Dept Stat & Actuarial Sci, London, ON N6A 5B7, Canada
来源：
ELECTRONIC JOURNAL OF STATISTICS | 2012年 / 6卷
基金：
加拿大自然科学与工程研究理事会;
关键词：
Variable selection; model selection; information criterion; consistency; VARIABLE SELECTION; REGRESSION; MODEL; SHRINKAGE; NUMBER;
D O I：
10.1214/12-EJS685
中图分类号：
O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
Asymptotic properties of the generalized information criterion for model selection are examined and new conditions under which this criterion is overfitting, consistent, or underfitting are derived.
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页数：8
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