ESTIMATION OF THE COEFFICIENT OF A DIFFUSION PROCESS IN THE MULTIDIMENSIONAL CASE

被引：0
|
作者：
BRUGIERE, P
机构：
来源：
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE | 1991年 / 312卷 / 13期
关键词：
D O I：
暂无
中图分类号：
O1 [数学];
学科分类号：
0701 ; 070101 ;
摘要：
Let dX(t) = b(X(t)) dt + sigma (X(t)) dB(t) where b and sigma are two unknown functions. We study in this article the convergence in probability of a non parametric estimator of sigma-t sigma, t-sigma denotes the transpose of the matrix-sigma.
引用
收藏
页码：999 / 1004
页数：6
相关论文
共 50 条
12345