BARTLETT-CORRECTED TESTS FOR HETEROSKEDASTIC LINEAR-MODELS

被引：8
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作者：
CRIBARINETO, F [1 ]
FERRARI, SLP [1 ]
机构：
[1] UNIV SAO PAULO,DEPT ESTATIST,BR-01452990 SAO PAULO,BRAZIL
来源：
ECONOMICS LETTERS | 1995年 / 48卷 / 02期
关键词：
D O I：
10.1016/0165-1765(94)00597-U
中图分类号：
F [经济];
学科分类号：
02 ;
摘要：
This paper uses the results in Rothenberg (Econometrica, 1984, 52, 827-842) to derive Bartlett-corrected tests for heteroskedastic linear models. The corrections are applied to three commonly used test statistics, namely: the likelihood ratio, Wald and Lagrange multiplier statistics.
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