A STOCHASTIC FINITE-DIFFERENCE ALGORITHM FOR MINIMIZING A MAXIMIN FUNCTION

被引：0
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作者：
ZAVRIYEV, SK
PEREVOZCHIKOV, AG
机构：
来源：
COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND MATHEMATICAL PHYSICS | 1991年 / 31卷 / 04期
关键词：
D O I：
暂无
中图分类号：
O29 [应用数学];
学科分类号：
070104 ;
摘要：
The constrained minimization of the maximin function is considered. A stochastic finite-difference algorithm is proposed with averaging of the inner minimum function and program-chosen stepping miltipliers. The region of attraction of the algorithm is determined.
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