Piecewise constant local martingales with bounded numbers of jumps

被引：0
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作者：
Ruf, Johannes [1 ]
机构：
[1] London Sch Econ & Polit Sci, Dept Math, London, England
来源：
ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN PROBABILITY | 2017年 / 22卷
关键词：
local martingale; continuous-time; discrete-time;
D O I：
10.1214/17-ECP64
中图分类号：
O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
A piecewise constant local martingale M with boundedly many jumps is a uniformly integrable martingale if and only if M 1 is integrable.
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