Maximal regularity for stochastic convolutions driven by L,vy processes

被引：49
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作者：
Brzezniak, Zdzislaw [1 ]
Hausenblas, Erika [2 ]
机构：
[1] Univ York, Dept Math, York YO10 5DD, N Yorkshire, England
[2] Salzburg Univ, Dept Math, A-5020 Salzburg, Austria
来源：
PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS | 2009年 / 145卷 / 3-4期
基金：
奥地利科学基金会; 澳大利亚研究理事会;
关键词：
Stochastic convolution; Time homogeneous Poisson random measure and maximal regularity; Martingale type p Banach spaces; EVOLUTION EQUATIONS; MARTINGALES; SPACES;
D O I：
10.1007/s00440-008-0181-7
中图分类号：
O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
We generalize the maximal regularity result from Da Prato and Lunardi (Atti Accad Naz Lincei Cl Sci Fis Mat Natur Rend Lincei (9) Mat Appl 9(1):25-29, 1998) to stochastic convolutions driven by time homogenous Poisson random measures and cylindrical infinite dimensional Wiener processes.
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页数：23
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