The limiting distributions of unit-root tests for data with cross-sectional and time-series dimensions

被引：1
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作者：
Wirjanto, TS [1 ]
机构：
[1] UNIV WATERLOO,DEPT ECON,WATERLOO,ON N2L 3G1,CANADA
来源：
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS | 1996年 / 30卷 / 01期
关键词：
unit root; cross section; time series; limiting distribution; Wiener process;
D O I：
10.1016/0167-7152(95)00203-0
中图分类号：
O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
The limiting distributions of two unit-root test statistics are derived and discussed for data that have both cross-sectional and time-series dimensions.
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