The Lower Classes of the Sub-Fractional Brownian Motion

被引：10
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作者：
El-Nouty, Charles [1 ]
机构：
[1] Univ Paris 13, SMBH, INRA, CNAM,INSERM,UMR 557,U1125, F-93017 Bobigny, France
来源：
STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS AND PROCESSES | 2012年 / 7卷
关键词：
D O I：
10.1007/978-3-642-22368-6_4
中图分类号：
O1 [数学];
学科分类号：
0701 ; 070101 ;
摘要：
Let {B-H(t), t epsilon R} be a fractional Brownian motion with Hurst index 0 < H < 1. Consider the sub-fractional Brownian motion X-H defined as follows : X-H(t) = B-H(t) + B-H(-t)/root 2, t >= 0. We characterize the lower classes of the sup-norm statistic of X-H by an integral test.
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