Exact L2 small balls of Gaussian processes

被引：19
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作者：
Gao, F
Hannig, J
Lee, TY
Torcaso, F [1 ]
机构：
[1] Johns Hopkins Univ, Dept Appl Math & Stat, Baltimore, MD 21218 USA
[2] Univ Idaho, Dept Math, Moscow, ID 83844 USA
[3] Colorado State Univ, Dept Stat, Ft Collins, CO 80523 USA
[4] Univ Maryland, Dept Math, College Pk, MD 20742 USA
来源：
JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY | 2004年 / 17卷 / 02期
基金：
美国国家科学基金会;
关键词：
small ball probabilities; integrated Brownian motions; comparison theorems;
D O I：
10.1023/B:JOTP.0000020705.28185.4c
中图分类号：
O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
We prove a comparison theorem extending Li-(6) and develop a complex-analytic approach to treat L-2 small ball probabilities of Gaussian processes. We demonstrate the techniques for the m-times integrated Brownian motions and in examples where one can not apply Li comparison theorem.
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