Optimal hedging in discrete time

被引：13
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作者：
Remillard, Bruno [1 ,2 ]
Rubenthaler, Sylvain [3 ]
机构：
[1] HEC Montreal, Serv Enseignement Methodes Quantitat Gest, Montreal, PQ H3T 2A7, Canada
[2] HEC Montreal, Gerad, Montreal, PQ H3T 2A7, Canada
[3] Univ Nice Sophia Antipolis, Lab JA Dieudonne, F-06108 Nice 2, France
来源：
QUANTITATIVE FINANCE | 2013年 / 13卷 / 06期
基金：
加拿大自然科学与工程研究理事会;
关键词：
D O I：
10.1080/14697688.2012.745012
中图分类号：
F8 [财政、金融];
学科分类号：
0202 ;
摘要：
[No abstract available]
引用
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页码：819 / 825
页数：7
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