抵押贷款违约损失率研究

被引：10

作者：

何自力 ^{[1
]}

机构：

[1] 华南理工大学广东广州510640

来源：

关键词：

抵押贷款; 风险管理; 违约损失率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

新巴塞尔资本协定将违约概率(PD)和违约损失率(LGD)纳入监管资本衡量的基本框架,国际活跃银行内部风险管理指标已从不良贷款率转向PD和LGD。本文简要综述了国际上LGD理论与实证研究的成果,并对国内商业银行抵押贷款LGD进行了实证研究,得出了一些重要结论与管理建议。

引用

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