违约损失率的估计:发达国家的经验及启示

被引：14

作者：

刘宏峰

杨晓光

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院

[2] 中国科学院数学与系统科学研究院北京100080

来源：

关键词：

LGD; 贷款; 放款; 清偿率; 金融机构; 银行; IRB; 违约损失率; 公司债券; 债务人; 决定因素; 经济结构; 资本结构;

D O I：

10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2003.06.005

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

违约损失率(LGD)是巴塞尔新资本协议中IRB法中最重要的参数。LGD测算的正确与否在IRB法的实施中有着举足轻重的地位。本文对国际上关于LGD的表现及影响因素的讨论进行了总结与分析,并针对我国的情况,提出了相应的意见和建议。

引用

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