THE PROBABILISTIC PROPERTIES OF THE NONLINEAR AUTOREGRESSIVE MODEL WITH CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY

被引：0
|
作者：
陈敏
安鸿志
机构：
来源：
Acta Mathematicae Applicatae Sinica | 1999年 / 01期
关键词：
Nonlinear autoregressive model; Markov chain; the conditional heteroskedasticity; geometrical ergodicity;
D O I：
暂无
中图分类号：
O212 [数理统计];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
In this paper we examine the geometric ergodicities under fairly wide conditions for the following nonlinear autoregressive model
引用
收藏
页码：9 / 17
页数：9
相关论文
共 50 条
12345