DIAGNOSTIC CHECKING FOR TIME SERIES MODELS USING NONPARAMETRIC APPROACH

被引：0
|
作者：
钟登华
尼伯伦丁
机构：
[1] 天津大学
[2] 约恩苏大学
来源：
Transactions of Tianjin University | 1997年 / 01期
关键词：
Bootstrap方法; 诊断检验; 非参数方法; 时间序列; 白噪声; ρ算法;
D O I：
暂无
中图分类号：
O213 [应用统计数学];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
提出一种时间序列模型残差诊断捡验的非参数方法．基于残差与时间ｔ的最大相关系数ρ２＊，在零假设Ｈ０∶ρ２＊＝０下，用Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ方法建立统计量ρ２＊的零分布。为计算ρ２＊，提出了一种与ＡＣＥ算法相似的ρ算法。有效性分析表明该方法比Ｌｊｕｎｇ－Ｂｏｘ检验更有效。同时还列出一计算机模拟结果和两个实例．
引用
收藏
页码：45 / 49
页数：5
相关论文
共 50 条
12345