金融市场的非线性:混沌与分形

被引：6

作者：

吴恒煜

林祥

机构：

[1] 西安交通大学管理学院

[2] 西安交通大学管理学院陕西西安 710049

来源：

基金：

广东省自然科学基金;

关键词：

混沌; 分形; Hurst指数; 分形维;

D O I：

10.13902/j.cnki.syyj.2003.07.036

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

020204 ; 1201 ;

摘要：

传统的金融理论在有效市场假设的基础上,假定市场的收益率变化服从正态分布或对数正态分布, 但事实上,市场收益率分布明显偏离状态分布,呈现一种“胖尾特征”,由此根据非线性科学的混沌理论和分形理论,对金融市场分形特征研究进行总结,并分析了国内外的研究现状。

引用

页码：101 / 105

页数：5

共 5 条