Sequential Bayesian learning for stochastic volatility with variance-gamma jumps in returns

被引：5
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作者：
机构：
[1] Warty, Samir P.
[2] Lopes, Hedibert F.
[3] Polson, Nicholas G.
来源：
Lopes, Hedibert F. (HedibertFL@insper.edu.br) | 2018年 / John Wiley and Sons Ltd卷 / 34期
关键词：
Markov processes - Stochastic systems - Bayesian networks;
D O I：
10.1002/asmb.2258
中图分类号：
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