SMOOTHING PARAMETER SELECTION IN HAZARD ESTIMATION

被引：23
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作者：
SARDA, P
VIEU, P
机构：
[1] UNIV MONTPELLIER 2,INST MATH,STAT & PROBABILITE LAB,F-34095 MONTPELLIER,FRANCE
[2] UNIV TOULOUSE 3,STAT & PROBABILITIES LAB,F-31062 TOULOUSE,FRANCE
来源：
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS | 1991年 / 11卷 / 05期
关键词：
HAZARD FUNCTION; NONPARAMETRIC DENSITY ESTIMATION; CROSS-VALIDATION;
D O I：
10.1016/0167-7152(91)90192-T
中图分类号：
O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
Data-driven smoothing selectors are defined for nonparametric hazard estimates. The selected parameters are shown to be asymptotically optimal with respect to integrated squared error.
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页数：6
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