MULTIFACTOR TERM STRUCTURE MODELS

被引：14
|
作者：
DUFFIE, D
IKAN, R
机构：
来源：
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES | 1994年 / 347卷 / 1684期
关键词：
D O I：
10.1098/rsta.1994.0067
中图分类号：
O [数理科学和化学]; P [天文学、地球科学]; Q [生物科学]; N [自然科学总论];
学科分类号：
07 ; 0710 ; 09 ;
摘要：
This is a survey of multi-factor structure models, concentrating on models in which the term structure has a finite-dimensional (Markov diffusion) state-space representation. The special 'affine' case is shown to be tractable.
引用
收藏
页码：577 / 586
页数：10
相关论文
共 50 条
12345