SEMIPARAMETRIC SPECIFICATION TESTING OF NONNESTED ECONOMETRIC-MODELS

被引：19
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作者：
DELGADO, MA
STENGOS, T
机构：
[1] UNIV GUELPH,GUELPH N1G 2W1,ONTARIO,CANADA
[2] UNIV LONDON LONDON SCH ECON & POLIT SCI,LONDON WC2A 2AE,ENGLAND
来源：
REVIEW OF ECONOMIC STUDIES | 1994年 / 61卷 / 02期
基金：
英国经济与社会研究理事会;
关键词：
D O I：
10.2307/2297982
中图分类号：
F [经济];
学科分类号：
02 ;
摘要：
We propose a specification test of a parametrically specified nonlinear model against a weakly specified non-nested alternative. We estimate the alternative model by using nonparametric regression (nearest neighbours). The test is based on the t-statistic of an artificial regression. Monte-Carlo simulations suggest that the test has good power and size characteristics.
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