A NOTE ON THE PREDICTABILITY OF FINNISH STOCK-MARKET RETURNS - EVIDENCE FROM STOCK INDEX FUTURES MARKETS

被引：1
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作者：
MARTIKAINEN, T [1 ]
PUTTONEN, V [1 ]
机构：
[1] UNIV VAASA,SCH BUSINESS STUDIES,SF-65101 VAASA,FINLAND
来源：
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | 1994年 / 73卷 / 01期
关键词：
FINANCE; FORECASTING;
D O I：
10.1016/0377-2217(94)90137-6
中图分类号：
C93 [管理学];
学科分类号：
12 ; 1201 ; 1202 ; 120202 ;
摘要：
This paper provides further evidence on the predictability of the Finnish stock market returns. The results show the significant role of index futures returns as an important vehicle in stock market return and volatility prediction.
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