AN EULER SCHEME FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL-EQUATIONS WITH BOUNDARY-CONDITIONS

被引：0
|
作者：
LEPINGLE, D
机构：
来源：
COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE | 1993年 / 316卷 / 06期
关键词：
D O I：
暂无
中图分类号：
O1 [数学];
学科分类号：
0701 ; 070101 ;
摘要：
We propose a simulation scheme for stochastic differential equations with a reflecting boundary condition. The rate of convergence is the same as in the usual Euler-Maruyama scheme, and since our domain is a half-space or an orthant, the simulation is very easy to achieve.
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