An interpolation problem for multivariate stationary sequences

被引：0
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作者：
Klotz, L [1 ]
机构：
[1] Univ Leipzig, Fak Math & Informat, D-04109 Leipzig, Germany
来源：
KYBERNETIKA | 2000年 / 36卷 / 03期
关键词：
D O I：
暂无
中图分类号：
TP3 [计算技术、计算机技术];
学科分类号：
0812 ;
摘要：
Let X and Y be stationarily cross-correlated multivariate stationary sequences. Assume that all values of Y and all but one values of X are known. We determine the best linear interpolation of the unknown value on the basis of the known values and derive a formula for the interpolation error matrix. Our assertions generalize a result of Budinsky [1].
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