Large deviations view points for heavy-tailed random walks

被引：21
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作者：
Hu, Y [1 ]
Nyrhinen, H
机构：
[1] Wuhan Univ, Sch Math & Stat, Wuhan 430072, Hubei, Peoples R China
[2] Univ Helsinki, Dept Math, FIN-00014 Helsinki, Finland
来源：
JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY | 2004年 / 17卷 / 03期
基金：
中国国家自然科学基金; 芬兰科学院;
关键词：
logarithmic tail asymptotics; large deviations; heavy tails;
D O I：
10.1023/B:JOTP.0000040298.43712.e8
中图分类号：
O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
Let X-1, X-2,... be a sequence of i.i d. non-negative random variables with heavy tails. We study logarithmic asymptotics for the distributions of the partial sums S-n=X-1+...+X-n. Our main interest is in the crude estimates P(S-n> n(x))approximate ton(-alphax+1) for appropriate values of x where alpha is a specific parameter. The related conjecture proposed by Gantert (Stat. Probab. Lett. 49, 113-118) is investigated.
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