Modelling structural breaks, long memory and stock market volatility: an overview

被引：106
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作者：
Banerjee, A
Urga, G
机构：
[1] Cass Business Sch, Fac Finance, London EC1Y 8TZ, England
[2] European Univ Inst, Dept Econ, I-50133 Florence, Italy
来源：
JOURNAL OF ECONOMETRICS | 2005年 / 129卷 / 1-2期
基金：
英国经济与社会研究理事会;
关键词：
structural breaks; long memory; volatility;
D O I：
10.1016/j.jeconom.2004.09.001
中图分类号：
F [经济];
学科分类号：
02 ;
摘要：
The main aim of this volume is to present key recent developments in the fields of modelling structural breaks, and the analysis of long memory and stock market volatility. (c) 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.
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