Brownian motion normalized by maximum local time

被引：1
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作者：
Shi, Z
机构：
[1] LSTA - URA 1321, Université Paris VI, F-75252 Paris Cedex 05
来源：
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS | 1996年 / 65卷 / 02期
关键词：
self-normalization; Levy's class; local time; Brownian motion;
D O I：
10.1016/S0304-4149(96)00105-6
中图分类号：
O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
We characterize the upper and lower functions of a real-valued Wiener process normalized by the supremum of its local times.
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页数：15
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