The article investigates the connections between Hayek's cognitive psychology and his methodological individualism. It argues that Hayek's theory of the sensory order, which is his less-studied scientific contribution, supports an original but largely unknown argument in favour of the Verstehen approach of methodological individualism. Hayek merges a theory of the temporality of knowledge as understood by phenomenological hermeneutics, and notably by Gadamer, with a proto-connectionist theory of mind to develop a perspective that anticipates by decades Varela's and Maturana's neuro-phenomenology. The article shows that Hayek uses this perspective to criticize the deterministic paradigms of action that consider action to be a mechanical effect of a pre-given reality and challenge the Verstehen approach, which is defended both by methodological individualism and phenomenological hermeneutics. Resume Cet article traite des liens entre la psychologie cognitive de Hayek et son individualisme methodologique. Il demontre que la theorie de l'ordre sensoriel de Hayek, qui est sa contribution scientifique la moins etudiee, propose un argument original, bien qu'en grande partie inconnu, en faveur de l'approche Verstehen de l'individualisme methodologique. Hayek fusionne la theorie de la temporalite de la connaissance developpee par l'hermeneutique phenomenologique, et notamment par Gadamer, avec une theorie proto-connexionniste de l'esprit en developpant une perspective qui anticipe de plusieurs dizaines d'annees la neuro-phenomenologie de Varela et Maturana. Cet article demontre que Hayek utilise cette perspective pour critiquer les paradigmes deterministes de l'action qui considerent celle-ci comme un effet mecanique d'une realite pre-donnee et critiquent l'approche Verstehen - une approche defendue a la fois par l'individualisme methodologique et l'hermeneutique phenomenologique.