股指期货最小风险套期保值比率计算方法及实证研究

被引：19

作者：

马超群 ^{[1
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刘钰 ^{[1
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姚铮 ^{[1
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袁梦兮 ^{[2
]}

路文金 ^{[1
]}

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

[2] 宾夕法尼亚州立大学斯密尔商学院

来源：

基金：

国家杰出青年科学基金;

关键词：

股指期货; 套期保值比率; 风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020204 ; 0701 ; 070104 ; 1201 ;

摘要：

股指期货作为资本市场中重要的风险管理工具,其功能的发挥取决于套期保值比率的确定。本文在系统分析投资组合最小风险套期保值模型基础上,研究了最小风险套期保值比率各种主要计算方法,并针对香港恒生指数期货套期保值进行深入的实证分析,检验了不同方法在香港市场上的应用效果。

引用

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