基于Copula-CVaR的农场利润与经济风险统计方法

针对农场的作物产量及农业收入受到多方面因素的影响,提出了一种用于计算农场利润和经济风险的统计模型。该模型在已有统计理论的基础上采用条件风险值(CVaR)来评估地理多样化的有效性。CVaR用于基准化损失,Copula函数用于建模边际收益之间的联合分布。结果表明,地理多样化对于小麦农场投资组合是可行的农业风险管理方法,可以在控制风险的同时实现其最佳预期收益。通过与传统的多元正态分布模型相比,基于Copula的均值CVaR模型更能模拟极端损失,为农业风险管理提供了新的思路。