A test of conditional heteroscedasticity in time series

被引：0
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作者：
陈敏
安鸿志
机构：
来源：
Science China Mathematics | 1999年 / 01期
基金：
中国国家自然科学基金;
关键词：
nonlinear time series model; the conditional heteroscedasticity; hypothesis test;
D O I：
暂无
中图分类号：
O211.6 [随机过程];
学科分类号：
020208 ; 070103 ; 0714 ;
摘要：
A new test of conditional heteroscedasticity for time series is proposed. The new testing method is based on a goodness of fit type test statistics and a Cramer-von Mises type test statistic. The asymptotic properties of the new test statistic is establised. The results demonstrate that such a test is consistent.
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