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- [3] A theory of systemic risk and design of prudential bank regulation[J]. JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 2009, 5 (03) : 224 - 255Acharya, Viral V.
系统性金融风险度量方法的比较与应用
被引：39
|作者：
赵进文
[1
]
张胜保
[2
]
韦文彬
[1
]
机构：
[1] 东北财经大学金融学院
[2] 广发银行股份有限公司北京分行
来源：
关键词：
系统性风险;
MES;
CoVaR;
分位数回归;
DCC-GARCH模型;
D O I：
10.19343/j.cnki.11-1302/c.2013.10.007
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F830 [金融、银行理论];
学科分类号：
020204 ;
0701 ;
070104 ;
1201 ;
摘要：
本文采集我国14家上市银行2007年10月至2012年5月期间的股票价格数据,从理论和实证两个层面及中国银行业的视角,比较边际期望损失(MES)和条件在险价值(CoVaR)这两种系统性金融风险度量方法的联系与区别,并研究它们与传统风险度量方法期望损失(ES)和在险价值(VaR)的关系,提出在使用不同系统性金融风险度量方法时应注意方法的差异和应用环境,不应盲目应用。
引用
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页数：8
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