中国商业银行盈利能力持续性研究——基于2000-2012年的商业银行非平衡面板数据

被引：30
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作者：
陆岷峰 [1 ]
汪祖刚 [2 ]
机构：
[1] 南京财经大学金融研究中心
[2] 东方金诚国际信用评估有限公司
来源：
经济与管理评论 | 2015年 / 31卷 / 03期
关键词：
商业银行; 盈利能力; 动态面板模型; 广义矩估计;
D O I：
10.13962/j.cnki.37-1486/f.2015.03.013
中图分类号：
F832.33 [商业银行（专业银行）]; F830.42 [银行会计];
学科分类号：
摘要：
中国商业银行过去十余年间盈利持续性状况所依赖的"旧常态"已发生或正在发生重大改变。通过建立动态非平衡面板数据模型,利用两阶段系统广义矩估计(SYS-GMM)方法定量研究并系统回顾了中国商业银行2000-2012年间盈利能力持续性状况。通过选取不同代理变量进行反复实证研究发现,近十年来中国商业银行的盈利能力表现出了一定的持续性特征,其中局部盈利指标NIM的持续性最强,整体盈利指标ROAA和ROAE的持续性大小与美国银行业相近。顺应"新常态"对中国商业银行经营发展的内在要求,运用互联网思维不断提高自身经营效率,增强自主风险定价能力,重塑核心竞争力,通过集约化发展路径来提高自身盈利能力并保持持续性。
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