ASYMPTOTIC DISTRIBUTIONS OF IMPULSE-RESPONSE FUNCTIONS AND FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITIONS OF VECTOR AUTOREGRESSIVE MODELS

被引：113
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作者：
LUTKEPOHL, H
机构：
来源：
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS | 1990年 / 72卷 / 01期
关键词：
D O I：
10.2307/2109746
中图分类号：
F [经济];
学科分类号：
02 ;
摘要：
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页码：116 / 125
页数：10
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