REAL INTEREST-RATES, EXPECTED INFLATION AND THE INFLATION UNCERTAINTY PREMIUM - EVIDENCE FROM UK INDEX-LINKED BOND PRICES

被引：2
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作者：
LEVIN, EJ
COPELAND, LS
机构：
[1] University of Stirling, Stirling
来源：
ECONOMICS LETTERS | 1992年 / 38卷 / 03期
关键词：
D O I：
10.1016/0165-1765(92)90080-I
中图分类号：
F [经济];
学科分类号：
02 ;
摘要：
Two index-linked bond prices can be used to measure current ex ante real interest rates and expected inflation. These values can then be substituted into a nominal bond price equation to solve for the inflation uncertainty premium.
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